Avizier

Departamenul de Matematici Applicate din cadrul ASE are deosebita placere de a va invita la sustinerea unei prelegeri stiintifice pe tema:

Optimizarea portofoliilor de active folosind teoria prospectului

de catre Associate Professor Pirvu Traian, Department of Mathematics & Statistics, McMaster University (1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4K1).

Abstract. In aceasta prezentare investigam selectarea optimala a unor active financiare. Optimizarea este efectuata folosind criteriul prospectului cumulat. Profitul activelor riscante are o repartitie vectoriala hiperbolica asimetrica generalizata. Portofoliul optimal contine doua active riscante si un activ neriscant.

Prezentarea se tine la adresa: Mihail Moxa nr 7 corp C et 2, Sala 3209, Joi 10 Decembrie 2015 ora 19:30.

Coordonate autor:doctorat in Matematici Financiare la Carnegie Mellon University (USA) in anul 2005 sub indrumarea Profesorului Steven Shreve si postdoctorat sub indrumarea Profesorului Ivar Ekeland.